公募基金组合风险分析

使用咕咕数据自研 GuGuData Portfolio Risk Model（GPRM）评估公募基金组合的历史风险与分散效果。

• 接口标识：fundportfolioriskanalysis
• 请求方法：POST
• 接口路径：/ai/fund/portfolio-risk-analyses
• 请求格式：application/json
• 官网文档：https://www.gugudata.com/api/details/fundportfolioriskanalysis
• OpenAPI：https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json
• Demo：https://api.gugudata.com/ai/fund/portfolio-risk-analyses/demo

API 功能

1. 按 2 至 10 只公募基金及自定义权重计算组合历史风险。
2. 返回年化收益、年化波动率、最大回撤、VaR、CVaR 和分散化比率。
3. 返回基金级风险贡献、两两相关性和下行相关性。
4. 使用严格公共交易日期计算组合指标，不插值、不前向填充，也不静默剔除基金。
5. 返回观察数、覆盖率、数据时效、标准化警告和不可计算原因。
6. 支持 6M、1Y 周期以及 0.95、0.99 置信水平。
7. 仅返回模型衍生的历史风险指标，不返回原始净值或收益序列，不构成投资建议。

请求参数

• Positions（array，必填）：2 至 10 个持仓对象，基金代码不得重复。
• Positions[].FundCode（string，必填）：六位基金代码，必须使用字符串以保留前导零。
• Positions[].Weight（number，必填）：有限且大于 0；全部权重之和必须为 1，服务端不会自动归一化。
• Period（string，可选，默认 1Y）：支持 6M 或 1Y。
• ConfidenceLevel（number，可选，默认 0.95）：支持 0.95 或 0.99。

关键返回字段

• Data.AnalysisStatus：AVAILABLE、PARTIAL 或 UNAVAILABLE。
• Data.ModelVersion：本次计算使用的 GPRM 模型版本。
• Data.PortfolioMetrics：组合收益、波动、回撤、VaR、CVaR 和分散化指标。
• Data.FundMetrics：基金级覆盖率、风险指标和风险贡献。
• Data.PairwiseDependencies：总体相关性与下行相关性。
• Data.DataQuality：最低观察数、数据时效和警告。
• Data.NoDataReasons：基金级或组合级不可计算原因。

响应约定

• HTTP 200、业务码 100 表示请求已经正常完成，数据完整性继续结合 AnalysisStatus 判断。
• 参数错误返回 HTTP 400、业务码 501。
• 上游历史数据不可用且无可用缓存时返回 HTTP 503、业务码 901。
• 所有比例均使用小数表示，例如 0.12 表示 12%。